Reduce Python locking in AlgorithmPythonWrapper
- Removed unnecessary Py.GIL() calls - Cached some IAlgorithm properties
This commit is contained in:
Stefano Raggi
@@ -49,6 +49,21 @@ namespace QuantConnect.Python.Wrappers
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private dynamic _pyAlgorithm;
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// cache some properties to reduce C#/Python calls and/or data conversions
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private bool? _liveMode;
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private DateTime? _utcTime;
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private AlgorithmStatus? _status;
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private ScheduleManager _schedule;
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private SecurityManager _securities;
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private SecurityTransactionManager _transactions;
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private SecurityPortfolioManager _portfolio;
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private SubscriptionManager _subscriptionManager;
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private Dictionary<string, string> _runtimeStatistics;
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private ConcurrentQueue<string> _debugMessages;
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private ConcurrentQueue<string> _errorMessages;
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private ConcurrentQueue<string> _logMessages;
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private Exception _runTimeError;
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/// <summary>
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||||
/// <see cref = "AlgorithmPythonWrapper"/> constructor.
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||||
/// Creates and wraps the algorithm written in python.
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@@ -117,14 +132,14 @@ namespace QuantConnect.Python.Wrappers
|
||||
{
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get
|
||||
{
|
||||
using (Py.GIL())
|
||||
if (_benchmark == null)
|
||||
{
|
||||
if (_benchmark == null)
|
||||
using (Py.GIL())
|
||||
{
|
||||
_benchmark = new BenchmarkPythonWrapper(_algorithm.Benchmark);
|
||||
}
|
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return _benchmark;
|
||||
}
|
||||
return _benchmark;
|
||||
}
|
||||
}
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@@ -135,14 +150,14 @@ namespace QuantConnect.Python.Wrappers
|
||||
{
|
||||
get
|
||||
{
|
||||
using (Py.GIL())
|
||||
if (_brokerageMessageHandler == null)
|
||||
{
|
||||
if (_brokerageMessageHandler == null)
|
||||
using (Py.GIL())
|
||||
{
|
||||
_brokerageMessageHandler = new BrokerageMessageHandlerPythonWrapper(_algorithm.BrokerageMessageHandler);
|
||||
}
|
||||
return _brokerageMessageHandler;
|
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}
|
||||
return _brokerageMessageHandler;
|
||||
}
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||||
set
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||||
@@ -158,14 +173,14 @@ namespace QuantConnect.Python.Wrappers
|
||||
{
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||||
get
|
||||
{
|
||||
using (Py.GIL())
|
||||
if (_brokerageModel == null)
|
||||
{
|
||||
if (_brokerageModel == null)
|
||||
using (Py.GIL())
|
||||
{
|
||||
_brokerageModel = new BrokerageModelPythonWrapper(_algorithm.BrokerageModel);
|
||||
}
|
||||
return _brokerageModel;
|
||||
}
|
||||
return _brokerageModel;
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
|
||||
@@ -176,10 +191,14 @@ namespace QuantConnect.Python.Wrappers
|
||||
{
|
||||
get
|
||||
{
|
||||
using (Py.GIL())
|
||||
if (_debugMessages == null)
|
||||
{
|
||||
return _algorithm.DebugMessages;
|
||||
using (Py.GIL())
|
||||
{
|
||||
_debugMessages = _algorithm.DebugMessages;
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
return _debugMessages;
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
|
||||
@@ -204,10 +223,14 @@ namespace QuantConnect.Python.Wrappers
|
||||
{
|
||||
get
|
||||
{
|
||||
using (Py.GIL())
|
||||
if (_errorMessages == null)
|
||||
{
|
||||
return _algorithm.ErrorMessages;
|
||||
using (Py.GIL())
|
||||
{
|
||||
_errorMessages = _algorithm.ErrorMessages;
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
return _errorMessages;
|
||||
}
|
||||
}
|
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|
||||
@@ -218,14 +241,14 @@ namespace QuantConnect.Python.Wrappers
|
||||
{
|
||||
get
|
||||
{
|
||||
using (Py.GIL())
|
||||
if (_historyProvider == null)
|
||||
{
|
||||
if (_historyProvider == null)
|
||||
using (Py.GIL())
|
||||
{
|
||||
_historyProvider = new HistoryProviderPythonWrapper(_algorithm.HistoryProvider);
|
||||
}
|
||||
return _historyProvider;
|
||||
}
|
||||
return _historyProvider;
|
||||
}
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||||
set
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||||
@@ -255,10 +278,14 @@ namespace QuantConnect.Python.Wrappers
|
||||
{
|
||||
get
|
||||
{
|
||||
using (Py.GIL())
|
||||
if (_liveMode == null)
|
||||
{
|
||||
return _algorithm.LiveMode;
|
||||
using (Py.GIL())
|
||||
{
|
||||
_liveMode = _algorithm.LiveMode;
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
return _liveMode.Value;
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
|
||||
@@ -269,10 +296,14 @@ namespace QuantConnect.Python.Wrappers
|
||||
{
|
||||
get
|
||||
{
|
||||
using (Py.GIL())
|
||||
if (_logMessages == null)
|
||||
{
|
||||
return _algorithm.LogMessages;
|
||||
using (Py.GIL())
|
||||
{
|
||||
_logMessages = _algorithm.LogMessages;
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
return _logMessages;
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
|
||||
@@ -311,10 +342,14 @@ namespace QuantConnect.Python.Wrappers
|
||||
{
|
||||
get
|
||||
{
|
||||
using (Py.GIL())
|
||||
if (_portfolio == null)
|
||||
{
|
||||
return _algorithm.Portfolio;
|
||||
using (Py.GIL())
|
||||
{
|
||||
_portfolio = _algorithm.Portfolio;
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
return _portfolio;
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
|
||||
@@ -325,10 +360,7 @@ namespace QuantConnect.Python.Wrappers
|
||||
{
|
||||
get
|
||||
{
|
||||
using (Py.GIL())
|
||||
{
|
||||
return _algorithm.RunTimeError;
|
||||
}
|
||||
return _runTimeError;
|
||||
}
|
||||
|
||||
set
|
||||
@@ -344,10 +376,14 @@ namespace QuantConnect.Python.Wrappers
|
||||
{
|
||||
get
|
||||
{
|
||||
using (Py.GIL())
|
||||
if (_runtimeStatistics == null)
|
||||
{
|
||||
return _algorithm.RuntimeStatistics;
|
||||
using (Py.GIL())
|
||||
{
|
||||
_runtimeStatistics = _algorithm.RuntimeStatistics;
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
return _runtimeStatistics;
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
|
||||
@@ -358,10 +394,14 @@ namespace QuantConnect.Python.Wrappers
|
||||
{
|
||||
get
|
||||
{
|
||||
using (Py.GIL())
|
||||
if (_schedule == null)
|
||||
{
|
||||
return _algorithm.Schedule;
|
||||
using (Py.GIL())
|
||||
{
|
||||
_schedule = _algorithm.Schedule;
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
return _schedule;
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
|
||||
@@ -372,10 +412,14 @@ namespace QuantConnect.Python.Wrappers
|
||||
{
|
||||
get
|
||||
{
|
||||
using (Py.GIL())
|
||||
if (_securities == null)
|
||||
{
|
||||
return _algorithm.Securities;
|
||||
using (Py.GIL())
|
||||
{
|
||||
_securities = _algorithm.Securities;
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
return _securities;
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
|
||||
@@ -400,14 +444,14 @@ namespace QuantConnect.Python.Wrappers
|
||||
{
|
||||
get
|
||||
{
|
||||
using (Py.GIL())
|
||||
if (_tradeBuilder == null)
|
||||
{
|
||||
if (_tradeBuilder == null)
|
||||
using (Py.GIL())
|
||||
{
|
||||
_tradeBuilder = new TradeBuilderPythonWrapper(_algorithm.TradeBuilder);
|
||||
}
|
||||
return _tradeBuilder;
|
||||
}
|
||||
return _tradeBuilder;
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
|
||||
@@ -432,10 +476,14 @@ namespace QuantConnect.Python.Wrappers
|
||||
{
|
||||
get
|
||||
{
|
||||
using (Py.GIL())
|
||||
if (_status == null)
|
||||
{
|
||||
return _algorithm.Status;
|
||||
using (Py.GIL())
|
||||
{
|
||||
_status = _algorithm.Status;
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
return _status.Value;
|
||||
}
|
||||
|
||||
set
|
||||
@@ -452,6 +500,7 @@ namespace QuantConnect.Python.Wrappers
|
||||
{
|
||||
using (Py.GIL())
|
||||
{
|
||||
_status = value;
|
||||
_algorithm.SetStatus(value);
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
@@ -475,10 +524,14 @@ namespace QuantConnect.Python.Wrappers
|
||||
{
|
||||
get
|
||||
{
|
||||
using (Py.GIL())
|
||||
if (_subscriptionManager == null)
|
||||
{
|
||||
return _algorithm.SubscriptionManager;
|
||||
using (Py.GIL())
|
||||
{
|
||||
_subscriptionManager = _algorithm.SubscriptionManager;
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
return _subscriptionManager;
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
|
||||
@@ -517,10 +570,14 @@ namespace QuantConnect.Python.Wrappers
|
||||
{
|
||||
get
|
||||
{
|
||||
using (Py.GIL())
|
||||
if (_transactions == null)
|
||||
{
|
||||
return _algorithm.Transactions;
|
||||
using (Py.GIL())
|
||||
{
|
||||
_transactions = _algorithm.Transactions;
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
return _transactions;
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
|
||||
@@ -559,10 +616,14 @@ namespace QuantConnect.Python.Wrappers
|
||||
{
|
||||
get
|
||||
{
|
||||
using (Py.GIL())
|
||||
if (_utcTime == null)
|
||||
{
|
||||
return _algorithm.UtcTime;
|
||||
using (Py.GIL())
|
||||
{
|
||||
_utcTime = _algorithm.UtcTime;
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
return _utcTime.Value;
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
|
||||
@@ -769,7 +830,7 @@ namespace QuantConnect.Python.Wrappers
|
||||
{
|
||||
using (Py.GIL())
|
||||
{
|
||||
if (_algorithm.SubscriptionManager.HasCustomData)
|
||||
if (_subscriptionManager.HasCustomData)
|
||||
{
|
||||
_pyAlgorithm.OnPythonData(slice);
|
||||
}
|
||||
@@ -968,6 +1029,7 @@ namespace QuantConnect.Python.Wrappers
|
||||
using (Py.GIL())
|
||||
{
|
||||
_algorithm.SetDateTime(time);
|
||||
_utcTime = time;
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
|
||||
@@ -980,6 +1042,7 @@ namespace QuantConnect.Python.Wrappers
|
||||
using (Py.GIL())
|
||||
{
|
||||
_algorithm.SetRunTimeError(exception);
|
||||
_runTimeError = exception;
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
|
||||
@@ -1015,6 +1078,7 @@ namespace QuantConnect.Python.Wrappers
|
||||
using (Py.GIL())
|
||||
{
|
||||
_algorithm.SetLiveMode(live);
|
||||
_liveMode = live;
|
||||
}
|
||||
}
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